问题补充:
1.[单选题]夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是。[9月证券真题]A.三种指数均以CAPM模型为基础 B.詹森α不以CAPM为基础 C.夏普比率不以CAPM为基础 D.特雷诺比率不以CAPM为基础???ABCD
答案:
参考答案:A
参考解析:夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率;詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标,即三种指数均以CAPM模型为基础。
夏普比率 特雷诺比率 詹森α与CAPM模型之间的关系是。[9月证券真题]A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森α不以CAPM为基
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